Інвестор має портфель, що складається з двох цінних паперів: А та Б. Частка цінного паперу А складає 45%, цінного паперу Б 55%.Стандартне відхилення доходів складає: по цінному паперу А 10%, по цінному паперу Б 14%. Визначте максимальне стандартного відхилення доходів (ризик) портфеля, що складається з двох акцій.

Припустимо, існує така інформація: середня безризикова ставка на ринку 8%; середня дохідність акції Y 13%; стандартне відхилення доходів (σ) акцій Y складає 4%; by = 1,1. Яким є Індекс Шарпа для для акції Y:

Припустимо, існує така інформація: середня безризикова ставка на ринку 8%; середня дохідність акції X 10%; стандартне відхилення доходів (σ) акцій X складає 2%; bx = 0,9. Яким є Коефіцієнт варіації (СV) для акції Х?

Безризикова ставка дорівнює 8% , очікувана дохідність ринкового портфеля 15%, коефіциєнт b цінного паперу складає 1,1. Якою є очікувана дохідність акції.

Припустимо, існує така інформація: середня безризикова ставка на ринку 8%; середня дохідність акції X 10%; стандартне відхилення доходів (σ) акцій X складає 1%; bx = 0,9. Яким є Індекс Трейнора для акції Х?

Безризикова ставка дорівнює 8% , очікувана дохідність ринкового портфеля 15%, коефіциєнт b цінного паперу складає 1,2. Якою є очікувана дохідність акції.

Припустимо, що існує така інформація: середня безризикова ставка на ринку 6%; середня дохідність акції Б складає 14%; стандартне відхилення доходів (σ) акцій Б складає 4%; b_Б = 1,3. Яким є Індекс Трейнора для акції Б?