Crowdly
Add to Chrome
Course 5015
Looking for Course 5015 test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for Course 5015 at ido-m.kneu.edu.ua.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
Максимальний ризик портфелю (р), що складається з двох активів, можна визначити за допомогою наступної формули:
✅
❌
0%
❌
View this question
Інвестор має портфель, що складається з двох цінних паперів: А та Б. Частка цінного паперу А складає 45%, цінного паперу Б 55%.Стандартне відхилення доходів складає: по цінному паперу А 10%, по цінному паперу Б 14%. Визначте мінімальне стандартного відхилення доходів (ризик) портфеля, що складається з двох акцій.
❌
✅
❌
❌
View this question
Якщо в ціні на фінансовий інструмент відображено всю історичну інформацію про цей інструмент, то, згідно гіпотези ефективного фінансового ринку, ринок знаходиться у такій формі ефективності:
✅
❌
❌
❌
View this question
Якщо в ціні на фінансовий інструмент відображено всю історичну, суспільно-доступну та інсайдерську інформацію про цей інструмент, то, згідно гіпотези ефективного фінансового ринку, ринок знаходиться у такій формі ефективності:
0%
0%
0%
100%
View this question
Диверсифікація портфелю цінних паперів - це:
✅
❌
❌
❌
View this question
Згідно гіпотези ефективного фінансового ринку можуть існувати такі форми ефективності фінансового ринку:
❌
❌
❌
✅
View this question
Інвестор мав портфель, що складався з ризикових цінних паперів А, стандартне відхилення якого дорівнювало 0,25 при очікуваному доході 30%. Безризикова ставка становить 14 %. Інвестор прийняв рішення змінити структуру портфеля: 50% нового портфеля буде сформовано з ризикових інвестицій, 50% - з безризикових. Визначте стандартне відхилення та очікуваний дохід нового портфеля.
0%
100%
0%
0%
View this question
Інвестор має портфель, що складається з цінних паперів А. Стандартне відхилення портфелю дорівнює 0,2 при очікуваній дохідності 18%. Інвестор прийняв рішення змінити структуру портфеля, який на 35 % буде сформовано з цінних паперів А та на 65 % - з цінних паперів В, що мають очікувану дохідність 10% та стандартне відхилення доходів 0,1. Коефіцієнт кореляції між доходами цінних паперів А та В дорівнює 0,5. Визначте стандартне відхилення та очікуваний дохід нового портфеля.
0%
100%
0%
0%
View this question
Арбітраж на фінансовому ринку у контексті моделі арбітражного ціноутворення передбачає:
❌
❌
✅
View this question
Якщо значення коефіцієнта кореляції ( ̶+1), це означає:
0%
100%
0%
View this question