Модифицираният  може да бъде равен или по-малък от 

Показател, който означава вероятността да отхвърлим нулевата хипотеза

при условие, че тя е вярна се нарича:

Защо при метода на най-малките квадрати се стремим да минимизираме

сумата от квадратите на остатъчните стойности, а не само сумата от остатъчните

стойности?

Изискването за хомоскедастицитет при линейните регресионни модели

означава, че:

Обяснете какво означават грешки от първи и от

втори род:

Дадени са следните данни за свръхвързвъщаемостта на акция

А и пазарния индекс

Оценете с

помощта на метода на най-малките квадрати параметрите на линейната регресионна

зависимост, както и показателите за стандартна грешка за

Ri-rf=a+b(Ri-rf)

Защо при съвместна проверка на повече от една хипотези използваме F тест, а не няколко t теста?