Kas multikollineaarsust saab testida?

Mis probleem tekib regressioonmudeli  hindamisel, kui tunnuste x₃, x₄ ja x₅ vahel on deterministlik lineaarne seos

Elektrijaamade kulufunktsiooni hindamiseks kasutati lineaarset mudelit . Seejärel testiti RESET testiga, kas mudeli kuju on õige, testi aruanne on toodud. Milline on järeldus?

Multikollineaarsuse hindamiseks kasutatakse varieeruvusindeksit VIF. Selle leidmisel

Kasutades erinevate riikide andmeid hinnati regressioonmudelit, kuidas mitmesugused makroökonoomika näitajad mõjutavad SKP-d elaniku kohta. Riikide hulgas oli nii arenenud riike kui ka arengumaid.  Seejärel sooviti kontrollida, kas arenenud riikide ja arengumaade korral võivad mudeli parameetrid olla äkki erinevad. Millist testi tuleb kasutada?

Peale mitmese regressioonmudeli hindamist viidi läbi multikollineaarsuse hindamine, kasutades selleks varieeruvusindeksit VIF. Ühe regressori korral tuli VIF väärtus 13. Kas seda mudelit võib kasutada?

Analüütik soovib regressioonmudeli abil määrata, millistest tunnustest sõltub tunnus y. Potentsiaalseid seletavaid tunnusied on 4. Analüütik kasutab alt-üles lähenemist, st alustab väiksema tunnuste arvuga. Potentsiaalsete seletavate tunnuste x1, x2, x4 ja x4 järjestamiseks on tal leitud korrelatsioonimaatriks

Millises järjekorras tuleb potentsiaalseid seletavaid tunnuseid mudelisse lisada?

Peale regressioonmudeli  hindamist soovitakse testida, kas . Mitu kitsendust siis peale pannakse?

Hinnati mudelit, kus oli 6 regressorit, mudeli hindamise aruanne on allpool. Mudelist tuleks ükshaaval eemaldada mitteolulised tunnused. Milline tunnus tuleb eemaldada esimesena?

Kui Chow testi tulemuseks on nullhüpotees, siis mudeli parameetrid