14. Середньорічна дохід ність ринку дорівнює 16%, а безризикова дохід ність 8%. Стандартне відхилення, як показник ризику, 21,2. Портфелі цінних паперів фірми «Е», «І» і «K» мали в аналізованому періоді середньорічну дохід ність відповідно 17, 32 і 13 % і стандартне відхилення, як міру ризику, відповідно 0,13, 0,19 і 0,13. На підставі наведених даних обчислити коефіцієнт Шарпа для ринку, всіх фірм і зробити висновки про найефективніший портфель.

Question

14. Середньорічна  дохід ність ринку дорівнює 16%, а безризикова  дохід ність 8%. Стандартне відхилення, як показник ризику, 21,2. Портфелі цінних паперів фірми «Е», «І» і «K» мали в аналізованому періоді середньорічну  дохід ність відповідно 17, 32 і 13 % і стандартне відхилення, як міру ризику, відповідно 0,13, 0,19 і 0,13. На підставі наведених даних обчислити коефіцієнт Шарпа для ринку, всіх фірм і зробити висновки про найефективніший портфель.

Accepted Answer

найефективнішим є портфель фірми «І», бо його критерій Шарпа є найвищим

Answer

найефективнішим є портфель фірми «К», бо його критерій Шарпа є найнижчим

Answer

найефективнішим є ринковий портфель, бо його критерій Шарпа є найнижчим

Answer

всі портфелі є рівноцінні

Answer

найефективнішим є ринковий портфель, бо його критерій Шарпа є найвищим

Crowdly

14. Середньорічна дохід ність ринку дорівнює 16%, а безризикова дохід ність 8%...

Want instant access to all verified answers on vns.lpnu.ua?