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Vous observez les rentabilités mensuelles de trois actions. Vous remarquez qu’elles ont toutes une rentabilité moyenne de 0,8% et observez un taux sans risque mensuel de 0,01%. En vous basant sur le ratio de Sharpe, vous investissez dans l’action dont le rapport rentabilité-risque est le plus favorable : (1 pt)
| Action A | 0,70% | 0,90% | 0,75% | 0,85% | 0,80% |
| Action B | –1,30% | 1,20% | 2,10% | 0,95% | 1,05% |
| Action C | 3,50% | 0,00% | 0,10% | 0,23% | 0,15% |