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Vous observez les rentabilités mensuelles de trois actions. Vous remarquez qu’el...

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Vous observez les rentabilités mensuelles de trois actions. Vous remarquez qu’elles ont toutes une rentabilité moyenne de 0,8% et observez un taux sans risque mensuel de 0,01%. En vous basant sur le ratio de Sharpe, vous investissez dans l’action dont le rapport rentabilité-risque est le plus favorable : (1 pt)

 Action A 0,70%0,90% 0,75% 0,85% 0,80%
 Action B –1,30% 1,20% 2,10% 0,95% 1,05%
 Action C 3,50% 0,00% 0,10% 0,23% 0,15%

 

 

 

 

 

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