За останні роки середньорічна дохід ність сукупного ринкового ( індекс ного) портфеля становила 16%, а безризикова дохід ність 8%. За портфелем цінних паперів фірми «Д» середня дохід ність за той самий проміжок часу становила 17%, фірми «Л» — 32%, фірми «Г» — 14%, показники системного ризику відповідно 0,89, 1,08 і 1,2. На підставі цієї інформації обчислити критерій Трейнора для ринкового портфеля і кожного портфеля зазначених фірм. Зробити висновок про найефективніший портфель.

Question

За останні роки середньорічна  дохід ність сукупного ринкового ( індекс ного) портфеля становила 16%, а безризикова  дохід ність 8%. За портфелем цінних паперів фірми «Д» середня  дохід ність за той самий проміжок часу становила 17%, фірми «Л» — 32%, фірми «Г» — 14%, показники системного ризику відповідно 0,89, 1,08 і 1,2. На підставі цієї інформації обчислити критерій Трейнора для ринкового портфеля і кожного портфеля зазначених фірм. Зробити висновок про найефективніший портфель.

Accepted Answer

найефективнішим є портфель фірми «Л», бо його критерій Трейнора є найвищим

Answer

найефективнішим є портфель фірми «Г», бо його критерій Трейнора є найнижчим

Answer

найефективнішим є ринковий портфель, бо його критерій Трейнора є найвищим

Answer

найефективнішим є ринковий портфель, бо його критерій Трейнора є найнижчим

Answer

всі портфелі є рівноцінні

Crowdly

За останні роки середньорічна дохід ність сукупного ринкового ( індекс ного) по...

Want instant access to all verified answers on vns.lpnu.ua?