Фінансовий менеджер польської компанії ставить завдання хеджування ризику несплати угоди з фірмою з США вартістю 500 000 дол., оскільки поточне значення курсу гривні – 3,62 грн. / євро, а динаміка форвардних цін на цю пару свідчить про можливу девальвацію валюти його країни в майбутньому. Для цього він купує 1 000 опціонів колл на пару злотий / долар на цю суму. Кожен з контрактів має номінал у 500 дол., внутрішню ціну 3,65 зл. / дол. і коштує 40 злотих.

Завдання. Необхідно визначити, якими будуть прибутки чи збитки по виконанні контракту, якщо припустити, що значення спот-курсів через півроку складуть: 1) 3,70 зл. / дол.; 2) 3,72 зл. / дол.; 3) 3,75 зл. / дол.