Crowdly
Додати до Chrome
Course 5015
Шукаєте відповіді та рішення тестів для Course 5015? Перегляньте нашу велику колекцію перевірених відповідей для Course 5015 в ido-m.kneu.edu.ua.
Отримайте миттєвий доступ до точних відповідей та детальних пояснень для питань вашого курсу. Наша платформа, створена спільнотою, допомагає студентам досягати успіху!
Інвестор має портфель, що складається з двох цінних паперів: А та Б. Частка цінного паперу А складає 45%, цінного паперу Б 55%.Стандартне відхилення доходів складає: по цінному паперу А 10%, по цінному паперу Б 14%. Визначте максимальне стандартного відхилення доходів (ризик) портфеля, що складається з двох акцій.
Припустимо, існує така інформація: середня безризикова ставка на ринку 8%; середня дохідність акції Y 13%; стандартне відхилення доходів (σ) акцій Y складає 4%; by = 1,1. Яким є Індекс Шарпа для для акції Y:
Припустимо, існує така інформація: середня безризикова ставка на ринку 8%; середня дохідність акції X 10%; стандартне відхилення доходів (σ) акцій X складає 2%; bx = 0,9. Яким є Коефіцієнт варіації (СV) для акції Х?
Безризикова ставка дорівнює 8% , очікувана дохідність ринкового портфеля 15%, коефіциєнт b цінного паперу складає 1,1. Якою є очікувана дохідність акції.
Припустимо, існує така інформація: середня безризикова ставка на ринку 8%; середня дохідність акції X 10%; стандартне відхилення доходів (σ) акцій X складає 1%; bx = 0,9. Яким є Індекс Трейнора для акції Х?
Безризикова ставка дорівнює 8% , очікувана дохідність ринкового портфеля 15%, коефіциєнт b цінного паперу складає 1,2. Якою є очікувана дохідність акції.
Припустимо, що існує така інформація: середня безризикова ставка на ринку 6%; середня дохідність акції Б складає 14%; стандартне відхилення доходів (σ) акцій Б складає 4%; bБ = 1,3. Яким є Індекс Трейнора для акції Б?