Crowdly
Додати до Chrome
Course 5015
Шукаєте відповіді та рішення тестів для Course 5015? Перегляньте нашу велику колекцію перевірених відповідей для Course 5015 в ido-m.kneu.edu.ua.
Отримайте миттєвий доступ до точних відповідей та детальних пояснень для питань вашого курсу. Наша платформа, створена спільнотою, допомагає студентам досягати успіху!
Максимальний ризик портфелю (р), що складається з двох активів, можна визначити за допомогою наступної формули:
✅
❌
0%
❌
Переглянути це питання
Інвестор має портфель, що складається з двох цінних паперів: А та Б. Частка цінного паперу А складає 45%, цінного паперу Б 55%.Стандартне відхилення доходів складає: по цінному паперу А 10%, по цінному паперу Б 14%. Визначте мінімальне стандартного відхилення доходів (ризик) портфеля, що складається з двох акцій.
❌
✅
❌
❌
Переглянути це питання
Якщо в ціні на фінансовий інструмент відображено всю історичну інформацію про цей інструмент, то, згідно гіпотези ефективного фінансового ринку, ринок знаходиться у такій формі ефективності:
✅
❌
❌
❌
Переглянути це питання
Якщо в ціні на фінансовий інструмент відображено всю історичну, суспільно-доступну та інсайдерську інформацію про цей інструмент, то, згідно гіпотези ефективного фінансового ринку, ринок знаходиться у такій формі ефективності:
0%
0%
0%
100%
Переглянути це питання
Диверсифікація портфелю цінних паперів - це:
✅
❌
❌
❌
Переглянути це питання
Згідно гіпотези ефективного фінансового ринку можуть існувати такі форми ефективності фінансового ринку:
❌
❌
❌
✅
Переглянути це питання
Інвестор мав портфель, що складався з ризикових цінних паперів А, стандартне відхилення якого дорівнювало 0,25 при очікуваному доході 30%. Безризикова ставка становить 14 %. Інвестор прийняв рішення змінити структуру портфеля: 50% нового портфеля буде сформовано з ризикових інвестицій, 50% - з безризикових. Визначте стандартне відхилення та очікуваний дохід нового портфеля.
0%
100%
0%
0%
Переглянути це питання
Інвестор має портфель, що складається з цінних паперів А. Стандартне відхилення портфелю дорівнює 0,2 при очікуваній дохідності 18%. Інвестор прийняв рішення змінити структуру портфеля, який на 35 % буде сформовано з цінних паперів А та на 65 % - з цінних паперів В, що мають очікувану дохідність 10% та стандартне відхилення доходів 0,1. Коефіцієнт кореляції між доходами цінних паперів А та В дорівнює 0,5. Визначте стандартне відхилення та очікуваний дохід нового портфеля.
0%
100%
0%
0%
Переглянути це питання
Арбітраж на фінансовому ринку у контексті моделі арбітражного ціноутворення передбачає:
❌
❌
✅
Переглянути це питання
Якщо значення коефіцієнта кореляції ( ̶+1), це означає:
0%
100%
0%
Переглянути це питання