Стационарный временной ряд с нулевым математическим

ожиданием и постоянной дисперсией:

Значение статистики Дарбина-Уотсона,

соответствующее отрицательной автокорреляции остатков эконометрической модели:

Корректное применение статистики

Дарбина-Уотсона возможно, если в регрессионной модели:

Отношение суммы квадратов отклонений,

объясненных регрессией (

По типу используемых данных различают

эконометрические модели:

Отрицательное значение коэффициента

корреляции:

Установите соответствие между явлением,

встречающимся в эконометрических моделях, и тестом, с помощью которого обычно

устанавливается наличие или отсутствие этого явления:

Наличие сильной линейной взаимосвязи между

регрессорами в эконометрической модели – это …

Перевод рассматриваемой экономической задачи на язык

математических терминов и соотношений производится на этапе:

Равенство нулю математического ожидания

случайных отклонений в эконометрической модели, предполагающее отсутствие

систематической ошибки в положении линии регрессии – это свойство … оценок