Піід гомоскедастичністю залишків мається на увазі

Яка гіпотеза в тестах Уайта, Голдфелда-Квандта і Бреуша-Погана приймається за нульову?

У таблиці 1 представлений часовий ряд (t = 1,...,20) зміни обсягу виданих кредитів Y (тис. грн). Перевірте наявність тренда в дисперсії і середньому використовуючи критерій Фішера і метод порівняння середніх (t-критерій Стьюдента) (Ftab = 3,179; tp = 2,101).

Оберіть трендовую модель. Зробіть економічні висновки.

Таблиця 1. Вихідні дані

Виробнича функція Кобба-Дугласа має вигляд: Y =4,5L^0,28K^0,72.

Необхідно визначити середню та граничну продуктивність праці та капіталу, еластичність ВФ у точці L₀ = 100, К₀ = 100, зробити економічні висновки.

Відомі дані про такі показники

підприємства: випуск готової продукції підприємства - Y (млн грн.), витрати на

профілактичний ремонт і оновлення обладнання - X1 (тис. грн.), витрати праці - X2 (тис. грн.)

Необхідно побудувати лінійну множинну регресію, оцінити адекватність і статистичну значущість моделі в цілому, а також перевірити наявність автокореляції залишків за допомогою тестів Дарбина - Ватсона, фон Неймана і циклічного коефіцієнта автокореляції (критичні значення для рівня значущості α=0,05 і 10 спостережень: dl = 0,7; du = 1,64; Q⁺ = 1,18; Q^—= 3,61; r⁺ = 0,36; r^— = 0,564)

Таблиця 1. Вихідні дані