Crowdly
Додати до Chrome
Two securities perfectly negatively correlated: standard deviation of global min...
✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
Two securities perfectly negatively correlated: standard deviation of global minimum variance portfolio:
❌
✅
❌
❌
❌