The volatility (sigma) of a stock is 70% per annum. We will model stock-price mo...
✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
The volatility (sigma) of a stock is 70% per annum.
We will model stock-price movements using a Binomial tree, where each branch of the tree has a step length (delta t) of 1 months.
Calculate the proportion up movement (u) that applies to each branch of the tree.
Your answer should have at least two decimal places.
Хочете миттєвий доступ до всіх перевірених відповідей на learning.monash.edu?
Отримайте необмежений доступ до відповідей на екзаменаційні питання - встановіть розширення Crowdly зараз!