Мультиколлинеарность в множественной регрессии возникает при сильной корреляции предикторов. Каково её прямое последствие?

Question

Answer

Коэффициент R-квадрат резко снижается

Answer

Модель теряет способность прогнозировать на новых данных

Answer

Ошибки модели становятся автокоррелированными во времени

Answer

Оценки коэффициентов становятся нестабильными с большой дисперсией; модель не может разделить индивидуальные вклады коррелированных предикторов

Crowdly