Kaip apskaičiuoti 5 laiko periodų 1% empirinių kvantilių VaR (vertės pokyčio riziką)?

Question

Answer

Padauginti vieno laiko periodo VaR iš šaknies iš 5

Answer

Atliekant volatilumo prognozę 5 laiko periodams į priekį, pagal tai apskaičiuojant bendrą volatilumą ir padauginant iš tam tikro pasiskirstymo 1% kvantiliaus

Answer

Padauginti vieno laiko periodo VaR iš 5

Answer

Sugrupuoti grąžas po 5 laiko periodus ir suskaičiuoti šių grupuotų grąžų pasiskirstymo 1% kvantilį

Crowdly

Kaip apskaičiuoti 5 laiko periodų 1% empirinių kvantilių VaR (vertės pokyčio riz...

Хочете миттєвий доступ до всіх перевірених відповідей на emokymai.vu.lt?