Crowdly
Add to Chrome
Анализ на риска
Looking for Анализ на риска test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for Анализ на риска at meetfisn.uni-plovdiv.bg.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
За портфейл от два актива са дадени следните данни:
Ковариациите σ12 и σ21 изберете по подходящ начин. Да се определят оптималните количества x1* и x2* на активите така че портфейлът да има минимален риск. Да се изрази връзката между портфейлната възръщаемост с min σ . Да се изрази тази връзка графично. Като отговор въведете числото (с два знака след десетичната точка), от което трябва да са по-малки ковариациите при техния избор.
Дадени са данните на инвестиционни възможности А1, А2, А3 и А4 в ситуации С1, С2, С3:
Като използвате SIGMA-алгоритъма за квази-многокритериален анализ, определете коя от дадените инвестиционни алтернативи е оптимална (най-изгодна) за инвеститора. Като отговор въведете стойността, която сте получили в изследването за критерия, когато лицето, вземащо решения е склонно към риск по Лаплас. С точност от два знака след десетичната точка.
Прикачете решенението на задачата.
Съставете нерегулярен паричен поток при цена на инвестицията V=73 024, C1=7 302 и n=6, така че PB=V/2. Намерете PB, m, IRR, MIRR(6,45%;4,65%), r* и r*NPV(r*). Като отговор въведете дали сте намерили стойността на r*NPV(r*).
Прикачете решенението на задачата.
Дадени са следните три инвестиции.
От тях изберете най-рентабилната за инвеститора като изчислите средна очаквана възвръщаемост, стандартно отклонение и коефициент на плътност както при дадените вероятности, така и при Лапласовия подход. Където е необходимо да се изчисли ковариацията и коефициентът на корелация. Като отговор да се въведе плътността на възвръщаемост на най-добрия инвестиционен проект с точност четири знака след десетичната точка.