За портфейл от два актива са дадени следните данни: Ковариациите σ 12 и σ...
✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
За портфейл от два актива са дадени следните данни:
Ковариациите σ12 и σ21 изберете по подходящ начин. Да се определят оптималните количества x1* и x2* на активите така че портфейлът да има минимален риск. Да се изрази връзката между портфейлната възръщаемост с min σ . Да се изрази тази връзка графично. Като отговор въведете числото (с два знака след десетичната точка), от което трябва да са по-малки ковариациите при техния избор.
Want instant access to all verified answers on meetfisn.uni-plovdiv.bg?
Get Unlimited Answers To Exam Questions - Install Crowdly Extension Now!