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Econometría I 2025-1S
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En presencia de heteroscedasticidad:
Cuando K es el número total de parámetros en el modelo y N el número de observaciones, la prueba F generalmente se calcula como:
Si es aleatioria y está correlacionada con en la regresión , entonces
¿Qué quiere decir el teorema de Gauss-Markov por "mejor" cuando expresa que los estimadores MCO () son los mejores estimadores lineales insesgados (MELI)?
La siguiente afirmación “los errores estándar robustos a la heterocedasticidad son siempre mayores que los errores estándar”
En la ecuación de salario:
Se introduce la variable IQ: coeficiente intelectual como variable proxy de la variable no observable habilidad. Si IQ es una buena variable suplente entonces la siguiente afirmación es cierta:
Un investigador desea estimar el efecto de la edad (age), el ingreso (inc) y el tamaño de la familia (fsize) de una persona sobre su riqueza financiera (nettfa), además, el investigdor considera relevante si la persona es casada o no (marr) o si es hombre o mujer (male). Para esto plantea una regresión lineal múltiple de la forma:
y se obtienen la siguiente regresión estimada de una muestra de 9275 observaciones:
Con un nivel de significancia del 90% se puede concluir que:
En el siguiente cuadro se tiene la estimación del valor promedio del arriendo de una vivienda (ARR) como función del precio promedio de la vivienda (Precio-viv) y el porcentaje de la población viviendo en el área (Ppobl). Los valores están tomados a nivel departamental. Después de hacer la estimación de la ecuación (1) por MCO, encontramos que la variable Precio-viv es endógena al modelo.
| (1) | (2) | (3) | (4) |
Variable dependiente/variable explicativa | ARR | Precio-viv. | Precio-viv. | IV-ARR |
Constante | 125.9 | -18.67 | 7.225 | 120.7 |
(14.19) | (12.00) | (8.936) | (15.71) | |
Ppobl | 0.525 | 0.182 | 0.616 | 0.0815 |
(0.249) | (0.115) | (0.131) | (0.305) | |
Precio-viv | 1.521 | 2.24 | ||
(0.228) | (0.339) | |||
Ing.-fam. | 2.731 | |||
(0.682) | ||||
R2 | -5.095 | |||
(4.122) | ||||
R3 | -1.778 | |||
(4.073) | ||||
R4 | 13.41 | |||
|
| (4.048) |
|
|
N | 50 | 50 | 50 | 50 |
R2 | 0.669 | 0.691 | 0.317 | 0.599 |
SRC | 20259.6 | 3767.6 | 8322.2 | 24565.7 |
En la columna (1) se muestra la estimación MCO (coeficientes estimados y errores estándar en paréntesis). Se utilizan las variables ingreso familiar (Ing-fam) y la región del país donde está ubicada la vivienda R2, R3 y R4 como variables instrumentales para corregir la endogeneidad. Las columnas (2) y (3) presentan las estimaciones de Precio-viv contra los instrumentos disponibles y la variable de control Ppobl, y Precio-viv contra Ppobl, respectivamente, y la columna (5) presenta la estimación por variables instrumentales
La siguiente afirmación es cierta: