En presencia de heteroscedasticidad:

Si es aleatioria y está correlacionada con en la regresión , entonces

Cuando K es el número total de parámetros en el modelo y N el número de observaciones, la prueba F generalmente se calcula como:

En la ecuación de salario:

Se introduce la variable IQ: coeficiente intelectual como variable proxy de la variable no observable habilidad. Si IQ es una buena variable suplente entonces la siguiente afirmación es cierta:

La siguiente afirmación “los errores estándar robustos a la heterocedasticidad son siempre mayores que los errores estándar”

¿Qué quiere decir el teorema de Gauss-Markov por "mejor" cuando expresa que los estimadores MCO () son los mejores estimadores lineales insesgados (MELI)?

Un investigador desea estimar el efecto de la edad (age), el ingreso (inc) y el tamaño de la familia (fsize) de una persona sobre su riqueza financiera (nettfa), además, el investigdor considera relevante si la persona es casada o no (marr) o si es hombre o mujer (male). Para esto plantea una regresión lineal múltiple de la forma:

y se obtienen la siguiente regresión estimada de una muestra de 9275 observaciones:

Con un nivel de significancia del 90% se puede concluir que:

Un investigador desea estimar el efecto de la edad (age), el ingreso (inc) y el tamaño de la familia (fsize) de una persona sobre su riqueza financiera (nettfa), además, el investigdor considera relevante si la persona es casada o no (marr) o si es hombre o mujer (male). Para esto plantea una regresión lineal múltiple de la forma:

y se obtienen la siguiente regresión estimada de una muestra de 9275 observaciones:

Con un nivel de significancia del 95% se puede concluir que: