Supposons que vous preniez une position courte sur un contrat vous engageant à vendre de l’argent en juillet à 17,2 dollars l’once sur le New York Commodity Exchange. La taille du contrat est de 5000 onces. Le deposit est de 4000 $ et la marge à maintenir et de 3000 $ . Quelle variation minimale de prix conduira à un appel de marge ? 

NB: donnez la réponse en décimale: 0,1 pour une variation de 10%, -0,1 pour une variation de -10%