Add to Chrome
✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Kvantilinės regresijos VaR (vertės pokyčio rizikos) privalumas:
Visada tikslesnis rezultatas nei GARCH paremto VaR
Modeliavimui nereikia duomenų
Lankstus sąlyginės uodegos modeliavimas
Normalumo prielaida
Get Unlimited Answers To Exam Questions - Install Crowdly Extension Now!