Crowdly
Add to Chrome
Ekonometrija
Looking for Ekonometrija test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for Ekonometrija at emokymai.vu.lt.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
Čia pateiktas vienos iš BARRA skerspjūvinių regresijų modelis tam tikru laiko momentu. Kiek procentų grąžų variacijos tarp skirtingų kompanijų akcijų paaiškina šis modelis?
Kokie yra Fama-French modelio pranašumai palyginus su CAPM turto vertinimo modeliu?
BARRA faktorių ekspozicijos paprastai:
Kas yra atlikta neteisingai modeliuojant CAPM turto vertinimo modelį?
CAPM beta koeficientas apibrėžiamas kaip:
Kuri GARCH modelio modifikacija gali būti naudojama RiskMetrics metodo taikyme skaičiuojant VaR (vertės pokyčio riziką)?
Kaip apskaičiuoti 5 laiko periodų 1% empirinių kvantilių VaR (vertės pokyčio riziką)?
Kodėl empirinis VaR (vertės pokyčio rizikos) skaičiavimo metodas gali būti netikslus turint mažą duomenų kiekį?
Kvantilinės regresijos VaR (vertės pokyčio rizikos) privalumas:
Buvo sukurti trys ACD modeliai. Jų diagnostinius autokoreliacijos grafikus matote pateiktus žemiau. Kuris modelis yra geriausias pagal liekanų autokoreliacijos grafiką?