Padauginti vieno laiko periodo VaR iš šaknies iš 5

Atliekant volatilumo prognozę 5 laiko periodams į priekį, pagal tai apskaičiuojant bendrą volatilumą ir padauginant iš tam tikro pasiskirstymo 1% kvantiliaus

Padauginti vieno laiko periodo VaR iš 5

Sugrupuoti grąžas po 5 laiko periodus ir suskaičiuoti šių grupuotų grąžų pasiskirstymo 1% kvantilį