On évalue un portefeuille d’investissement au moyen d’une simulation des Monte Carlo. On crée un grand nombre de scénarios et on calcule le Taux de Rendement Interne (TRI) par scénario. Comment obtenir une estimation du risque ? (1 pt)

Une régression sur 60 observations procure le tableau suivant. La statistique de test manquante est égale à : (1 pt)

Dans laquelle des propositions suivantes la relation linéaire entre deux variables est-elle NON significative ? (1 pt)

Le risque d'un portefeuille est généralement décrit par la matrice de variance-covariance, celle-ci est : (1 pt)

Les investisseurs préfèrent : (1 pt)

Le fermier A s'inquiète que son troupeau de vaches ne produise proportionnellement moins de lait que le fermier B. Le fermier A possède un cheptel de 100 beautés ruminantes et le fermier B 50. Ils décident de comparer leur production journalière totale sur une semaine. Dans quelle table de loi devraient-ils chercher la valeur seuil correspondante ? (1 pt)

Si vous avez, par méthode Monte-Carlo, obtenu la paire de VAN possibles suivantes pour un investissement potentiel. Le TRI interpolé (nombre arrondi à 3 décimales, ex : 0,072) correspondant est : (1 pt)

Pour obtenir une approximation de la valeur de π par la méthode de Monte-Carlo, on : (1 pt)

Lorsqu’on régresse le nombre de cas Covid par pays sur le nombre de personnes vaccinées dans ces pays, on espère obtenir : (1 pt)

Une action sur le marché présente un échantillon de rentabilités suivantes. Quel est son ratio de Sharpe arrondi à 2 décimales (on négligera le taux sans risque) ? (1 pt)