(1 pt)

On observe les rentabilités journalières du titre Carrefour sur l’année écoulée. On souhaite tester l’hypothèse suivante au seuil de 1%. On obtient la statistique de test suivante : Z = -0,39. Quelle est la règle d’acceptation de l’hypothèse nulle ? (1 pt)

On considère la variance de l’action Danone sur les 30 mois précédents. On souhaite tester les hypothèses suivantes au seuil de 5%. L’hypothèse nulle sera acceptée si la statistique de test est : (1 pt)

VBA permet de sélectionner des plages de données avec les fonctions Range et Cells, quelle plage de cellules sélectionne-t-on par (1 pt) : Range(Cells(4,2),Cells(6,4))

Prenons l’action D dont les rentabilités sur 5 mois sont les suivantes. La rentabilité moyenne est de 0,32% et le taux sans risque pour cet horizon est de 0,005%. Le ratio de Sortino pour cette action s’établira à : (1 pt)

Voici la matrice de variance-covariance entre trois titres et leurs poids dans un portefeuille. Quel est le risque (écart-type arrondi à 2 décimales) du portefeuille ? (2 pts)

Vous observez les rentabilités mensuelles de trois actions. Vous remarquez qu’elles ont toutes une rentabilité moyenne de 0,8% et observez un taux sans risque mensuel de 0,01%. En vous basant sur le ratio de Sharpe, vous investissez dans l’action dont le rapport rentabilité-risque est le plus favorable : (1 pt)

Vous considérez le modèle de régression linéaire suivant : Prix du titre ExxonMobil = 74 + 3,1 Indice de marché - 1,6 Taux d'intérêt + 7,7 Prix du pétrole R² = 87,1% Laquelle des propositions suivantes est INCORRECTE ? (1 pt)

La loi normale centrée réduite a :