Crowdly
Додати до Chrome
Vous observez les rentabilités mensuelles de trois actions. Vous remarquez qu’el...
✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
Vous observez les rentabilités mensuelles de trois actions. Vous remarquez qu’elles ont toutes une rentabilité moyenne de 0,8% et observez un taux sans risque mensuel de 0,01%. En vous basant sur le ratio de Sharpe, vous investissez dans l’action dont le rapport rentabilité-risque est le plus favorable : (1 pt)
| Action A | 0,70% | 0,90% | 0,75% | 0,85% | 0,80% |
| Action B | –1,30% | 1,20% | 2,10% | 0,95% | 1,05% |
| Action C | 3,50% | 0,00% | 0,10% | 0,23% | 0,15% |
❌
✅
❌
❌